レベル上げて…何か得することありますか？
コロシアムでレベルを上げるとヒットポイント・攻撃力・防御力が上昇していくことになります（たまに下がりますが）。 能力値が上がればコロシアムで勝ち易くなっていくのは勿論ですが、攻撃力は攻撃勤務値、防御力は築城勤務値に影響を与えます。
勤務を重ねて役職を上げても各勤務値は大きくなっていきますが、これはその人が偉くなってより多くの部下を率いていることを表すもので、役職が見習いに戻ると元に戻ってしまいます。 対して個人の能力値による修正は本人の純粋な強さですので、勤務国を移ったりしてもそのままです。
勿論、レベルが高くなって自分が強くなっていくことへの楽しみも得することの一つでしょう。
戦いで勝つと貰える経験値は、他では貰えないのですか？
コロシアムの他には探索中にモンスターと戦うことで経験値を得ることができます。 難易度の低いダンジョンに挑戦してみるといいでしょう。
他にもハルベルトで勝ち抜いても経験値を貰うことができますが、出場自体が難しいので現実的ではないかもしれません。
俗に呪い装備とか呼ばれる攻/築マイナス効果の装備品をレベルアップの際装備していると、ステータスの上がり幅は通常と違いますか？
またそれによりステータス限界値を突破する事は可能でしょうか。
特に上がり幅は変わらないようです。
限界値を超えることもできません。